Родился 4 марта 1874 года в с. Насыр-Корт 2-го участка Назрановского округа. Он окончил полный курс в реальном отделении Ставропольской гимназии и Киевское военное училище по 1-му разряду. В службу он вступил вольноопределяющимся рядового звания, в 81 пехотный Апшеронский полк. Это сентябрь 1896 года.
Проходит год и Аржимайр по распоряжению командующего войсками Кавказского военного округа командирован в состав 4 роты Артвинского округа (речь, видимо, идет о Грузии –Я.С.). Здесь он и его сослуживцы выполняют задачу содействия гражданским властям по охране правопорядка, участвуют в борьбе с разбойниками Кутаисской губернии”. В августе 1897 года подпоручик Аржимайр Шах-Мурзиев временно в течение месяца командует ротой. Молодой, мужественный, смело берущийся за выполнение заданий любой сложности, ингушский офицер был замечен высшим начальством, ему доверяют, его способности оцениваются по достоинству. Он успевает побывать членом войсковой строительной комиссии, уже в звании поручика временно служит адъютантом командира батальона.
Высочайшим приказом о чинах военных, состоявшимся 11 июня 1908 года, штабс-капитан А. Шах-Мурзиев назначен исполняющим должность пристава г. Кисловодск, с зачислением по Терскому казачьему войску и с переименованием в подъесаулы. Затем он становится капитаном, есаулом. В 1915 году Аржимайр заступает на должность пристава г. Грозного. Слава о нем была известна по всей Ингушетии. Еще бы, ведь за его подписью давалось разрешение на ношение огнестрельного оружия, благодаря его помощи можно было вызволить родных и близких, попавших в беду – задержанных где-нибудь служивыми людьми. Он не был человеком, который по счастливому стечению обстоятельств, однажды попав в хорошее место, успешно поднимаясь по служебной лестнице, забыл про свой народ. Он не позабыл, имея власть и материальное благополучие, кто он, откуда, как и чем живут те, с кем он жил, рос, воспитывался. Старики рассказывали нам не однажды, что благодаря Аржимайру многие ингуши получили возможность получить в то трудное время образование, поступить на военную службу, стать офицерами. Он по-отечески, по-братски опекал своих молодых сослуживцев-земляков. Память людская сохранила его образ как человека, который служил делу правопорядка, искренне веря, что нельзя жить праведно, нарушая закон.
Российская империя уже начинала постепенно бурлить, предчувствуя скорое, непонятное и страшное изменение существующего миропорядка, жизненного уклада, когда Аржимайр Шах-Мурзиев в мае 1916 года получил одну из своих последних наград. Это была, как сказано в Послужном списке, “светло-бронзовая медаль на ленте Белого Орла за труды по отличному выполнению мобилизации 1914г.”

Одна из последних записей в графе “прохождение службы” гласит: “Постановлением совета рабочих, солдатских и казачьих  временно устранен от должности, в виду замены полиции на милицию и замещения должности пристава выборным комиссаром”. Это май 1917 года, а последняя запись: “ Согласно телеграммы Начальника Терской области от 22 марта 1917 года за № 471, командирован в гор. Тифлис, для зачисления в резерв чинов армии”.
Аржимайр был женат на дочери капитана Идриса Курумова, которую, согласно документу, звали Ати, у них 29 августа 1903 года родилась дочь Тамара. Но ему, верой и правдой служившему своему Отечеству, не довелось жить в этом “новом мире”, который собирались строить большевики. Со слов тех же стариков известно, что он доверился и поехал с сопровождением С. Орджоникидзе куда-то, а затем был арестован и больше его не видели.

Аржимайр Кариевич Шах-Мурзиев никогда за все время службы не подвергался взысканиям или наказаниям. Он был награжден орденами: Св. Станислава 3 степени, Св. Анны 3 степени и св. Станислава 2 степени, светло-бронзовой медалью в память 300- летия царствования Дома Романовых и нагрудной медалью для ношения на ленте Белого Орла. Не многие имели в Российской Империи такие награды, неся службу охраны правопорядка.
Он был ингушом, юным и полным мечтаний и планов, однажды отправившимся учиться на военную службу. Когда-то он приезжал в родной Насыр-Корт в офицерской черкеске, украшенной погонами поручика и им гордились все его односельчане, родные и близкие, соседи и друзья.

«На титульном листе Послужного списка Аржимайра Кариевича Шах-Мурзиева, составленного 17 мая 1917 года написано: (список) Полицейского пристава г. Грозного Терской области, числящегося по армейской пъхотъ Капитана Шахъ-Мурзиева”.
Полицейский пристав г. Кисловодска, затем на этой же должности в г. Грозном – по тем временам это была очень высокая должность, удивительно, что представитель ингушского народа дослужился до должности, фактически, главного полицейского чина города. Если мы не ошибаемся, он соответствует сегодняшней должности начальника

"...Местные богатые магометане, такие как Тамбиевы, Абуковы, Узденовы, Байрамуковы и др., поддержали это предложение. В апреле 1908 г. местные мусульмане собрались и избрали комиссию по постройке в Кисловодске мечети, начав сбор добровольных пожертвований на ее построение. Председателем особой комиссии стал А. К. Шах-Мурзиев. По заказу комиссии был составлен проект традиционного здания мечети со сметной стоимостью более ста тысяч рублей. К началу 1914 г. на мечеть было уже собрано 80 тысяч рублей, т.е. более 3/4 требуемой суммы. Согласно существующим правилам, можно было приступать к постройке здания. В феврале 1914 г. А. К. Шах-Мурзиев подал в кисловодскую Городскую Управу для обсуждения в Думе заявление об отводе для постройки мечети участка в 1000 кв.сажен. Его поддерживали члены комиссии по постройке мечети - Эльдар Ашев и Кукез Узденов. На очередном заседании Городская Дума приняла решение отвести для кисловодской мечети безвозмездно участок городской земли в 600 кв.сажен и поручила комиссии по благоустройству Кисловодска изыскать подходящее место. Однако Терское Областное правление отменило это решение, как неправомочное. Принятие решение затянулось на два года. Неблагоприятное влияние оказала и начавшаяся первая Мировая война.В 1915г. главный инициатор строительства кисловодской мечети полицейский пристав А.К. Шах-Мурзиев был переведен на новое место службы - в город Грозный. "

22 июня 1919 года в присутствии представителей деникинского штаба полковников А. Котиева и К. Гойгова началась погрузка мобилизованных в вагоны на станции Назрань. Весть об этом быстро распространилась. Участники съезда организовали нападение на станцию. Произошло вооруженное столкновение населения с деникинцами и местным офицерством. В результате стража разбежалась, полковников А. Котиева, К. Гойгова и других офицеров арестовали и отправили в крепость Назрань, белогвардейского ставленника ротмистра Добриева убили. Мобилизованные всадники были освобождены. Они разошлись по домам, забрав с собой выданное им оружие.

Полковник царской армии Аржмайр Шахмурзиев от имени деникинского командования предъявил ингушам ультиматум. Он заявил, что если ровно в 12 часов дня эшелоны не двинутся, то от Назрани не останется камня на камне.

Орцханов: Когда мы приехали в Баку, я помню, не доходя Баку была толпа красноармейцев, причем толпа была возмущенная. Когда вышел из вагона Орджоникидзе, он говорил около часа, после чего весь шум прекратился и толпа успокоилась. О чем он говорил, я точно не помню. Это был первый момент.
Затем, до овладения нами Баку, был арестован Гуда Гудиев, ингуш, бывший градоначальник Баку. Затем был арестован Мурзабеков, которого там убили, были арестованы Эльдиев Султан и полковник Шовхалов Заур. Их обоих Орджоникидзе освободил, а остальные двое были расстреляны. Затем там же умер Ахриев Гапур. Будучи в Баку, Орджоникидзе вел большую работу. Там же в Баку он подарил мне золотые именные часы.
В 1920 году я встретил Орджоникидзе во Владикавказе около гостиницы. Мы с ним обнялись, был и смех, и радость. Отсюда мы пошли на станцию, где у него стоял специальный вагон. На станции он мне преподнес именной маузер.
Дальше, в 1920 году был 1-й съезд ингушей в крепости Назрань. На съезд был приглашен и Орджоникидзе. Мы с Орджоникидзе поехали туда на автомашине. На съезде Орджоникидзе заметил, что здесь присутствует полковник Шахмурзиев. Когда он его заметил, он заявил: Товарищи ингуши, я приехал к вам на съезд, но когда я вижу, что среди вас сидит контрреволюционер Шахмурзиев, разрешите пожелать всего хорошего. Я присутствовать на съезде не могу. Таким образом, он уходит, я также. За ним вышла толпа. Когда мы подходим к машине, к этому времени толпа окружает его. В этот момент выходит Шахмурзиев и говорит: Товарищ Орджоникижзе, я не чувствую за собой ничего, если виноват, накажите. В этот момент толпа подняла Шахмурзиева и посадила в нашу машину. Мы выехали оттуда и приехали на станцию. На станции у Орджоникидзе стоял вагон. Я посадил его в вагон, взял своих людей и ушел. Больше Шахмурзиев в Ингушетии не показывался.